국내 인터넷전문은행 3사(카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크)가 최근 대안신용평가모형을 도입하거나 자체적인 모형을 개발·고도화하고 있다. 정부의 신용사면 정책 이후 차주의 연체기록을 확인할 수 없게 되자, 기존 모형의 변별력이 떨어졌다는 판단 아래 도입·고도화에 속도를 내고 있다.
13일 업계를 종합하면 인터넷은행 3사는 대안신용평가모형으로 대출심사의 정확도를 높여 건전성을 개선하고 신파일러(금융거래 이력이 없거나 부족한 사람)의 접근성을 높이고 있다. 여기에 속도를 붙인 건 지난해 전(前)정부가 시행했던 '신용사면' 정책이었다.
당시 정부는 소액연체자 중 연체액을 모두 상환한 서민, 소상공인 290만명(최대)의 연체기록을 삭제하겠다고 발표한 바 있다. 채무변제를 독려하고 취약계층을 지원하려는 목적이었다. 그러나 은행업계에서 정부의 정책 시행 이후 대안신용평가모형 도입이 급물살을 타는 뜻밖의 움직임이 관측됐다.
신용사면으로 연체기록이 삭제되면서 은행 입장에선 오히려 차주의 건전성을 판단하는 기준이 모호해진것이다. 그래서 업계는 비금융 정보(생활비 납부이력 등)를 본격적으로 들여다보기 시작했다. 상대적으로 연체율이 높은 인터넷은행은 기술력을 바탕으로 다양한 시도를 하기 시작한 것이다.
'카카오뱅크 스코어'를 개발한 바 있는 카카오뱅크는 최근엔 차주의 연체기록을 활용하지 않는 '트러스트 스코어'를 개발·적용 중이다. 최근에는 트러스트 스코어 상표권을 등록하기도 했다. 카카오뱅크는 연체기록을 보지 않는 트러스트 스코어와 기존 신용평가모델을 함께 활용해 차주의 신용을 다각적으로 평가할 수 있다는 설명이다.
은행 관계자는 "특정 고객을 위해 만든 모형이라기보다는 신용사면과 같은 여러 상황을 고려한 모델이 필요했다"며 "기존 모형에서 비중이 큰 연체를 제외한 트러스트 스코어를 개발한 건 평가모형의 고도화, 리스크 관리 차원"이라고 부연했다.
케이뱅크도 올 2월부터 고객 데이터기반의 대안신용평가모형 '이퀄'을 활용하면서 관심을 높이고 있다. 이퀄은 통신 3사(SKT, KT, LG유플러스)와 코리아크레딧뷰로(KCB), SGI서울보증이 공동 출자해 설립한 통신대안평가에서 개발한 모델이다.
구체적으로 △통신 요금 납부 이력 △데이터 사용량 △부가서비스 이용현황 등을 분석해 신용평가 서비스를 제공한다. 500개 이상의 세부 항목을 분석해 대안평가의 변별력을 높였다는게 은행의 설명이다.
앞서 케이뱅크는 지난해 4월 네이버페이 스코어를 도입했고 10월 삼성·신한카드 대안신용정보를 대출심사에 활용했다. 이러한 노력으로 은행은 올해 2분기 대손비용이 전년 동기(562억원)보다 26.5% 줄었다고 도 자평했다.
토스뱅크도 출범 이후 머신러닝을 기반으로 한 신용평가모델 TSS(Toss Scoring System)를 자체 개발·구축하고 있다. 그래서 기존 평가 시스템이 포착하지 못했던 차주의 상환여력, 성실성(생활비 납부이력 등) 등을 입체적으로 분석하는게 TSS의 특징이라는 설명이다.
은행 관계자는 TSS를 통해 기존 CB 기준 중·저신용자 고객 중 20%가 고신용자로 재평가됐으며 그 결과약 10만명이 제1금융권에서 신규대출을 받았다고 소개했다. 또 이들 상당수가 등급상향, 금리인하 효과를 체감했다고 덧붙였다.
대안신용평가모형에 대한 인터넷은행의 관심은 앞으로도 유지될 전망이다.
지난 정부에 이어 현(現) 이재명 정부도 324만명의 연체기록을 삭제하는 신용사면을 내달 실시할 예정이라서다. 324만명은 역대 최대 수준으로 알려져 있다. 업계 입장에선 여기에 맞춰 평가 체계를 손봐야 하는 상황이다.
이에 새 고객(신파일러 등)을 확보할 수 있는 장점이 있지만 한켠에선 우려가 나오기도 한다. 신용사면이 거듭된다면 대출심사 자체가 더 까다로워질 수도 있고 새 모형을 지속적으로 개발하기 때문에 이에 따른 비용부담도 생길 수 있어서다.
업계의 한 관계자는 "연체기록은 개인의 신용을 평가하는 중요 지표로 금융사들은 이를 바탕으로 부도율을 낮추고 있다"고 말했다.
이어 "그렇기 때문에 연체기록을 없애는 신용사면은 자칫 금융사의 리스크 관리를 어렵게 만들 수 있다"며 "실제 상환능력이 회복되지 않았음에도, 마치 회복된 것처럼 신용평점이 높아질 가능성이 있기 때문"이라고 부연했다.
이와 함께 "건전성을 지속해서 관리해야 하는 인터넷은행 입장에선 이들을 계속 심사하고 분류해야하기 때문에 고민, 부담은 커질 수 밖에 없다"고 덧붙였다. [ 슬롯 사이트 드림]